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En bref : j’ai appliqué la formule des pivots traditionnels pour calculer les pivots R6 à R10 et S6 à S10 dans un nouvel indicateur. Est-ce que ça valait le coup ? Cela m’a-t-il fait atterrir sur la lune de Pivots ? Voici un aperçu du processus
Tle sien, est à quoi ressemble votre graphique croisé dynamique annuel :
Dans ce cas, le graphique ci-dessus est le graphique annuel S&P 500, sur lequel sont tracés les pivots annuels traditionnels (P) et leurs niveaux de résistance respectifs nommés R1-R5 et niveaux de support nommés S1-S5.
Comme vous pouvez probablement le remarquer, il n’y a pas plus de cinq niveaux de support ou de résistance dans chaque direction. Pourquoi se fait-il que les chartistes n’utilisent pas plus que ces cinq niveaux de pivot ? Comme une recherche historique n’a donné aucune réponse réelle, je ne pouvais que supposer que personne ne s’était jamais soucié de les calculer puisque les marchés n’ont pas mis cela à l’épreuve avec leur volatilité, leur comportement de prix et leurs rendements – comme vous pouvez le voir sur le graphique S&P ci-dessus – En effet, il n’y a pas besoin de plus de pivots.
Avant de créer cet indicateur, je remarquais que, bien que les avantages offerts par les pivots au R5, ou les inconvénients au S5, sur les marchés traditionnels soient si importants qu’en PLUS cas, ce n’est pas nécessaire, il y a d’autres marchés qui en ont désespérément besoin. J’étais en train de théoriser que le simple fait de calculer et de tracer un R6, R7 et au-dessus, pourrait être utile pour le marché que je trace depuis quelques années maintenant – un marché qui a presque pris l’habitude de casser au-dessus de tous les pivots tracés dans une recherche de découverte de prix, aux portes de la stratosphère des prix : Le marché de la crypto !
Vous pouvez très bien le voir dans ce graphique annuel Bitcoin, où 2013 et 2017 étaient des années lunaires dépassant tous les niveaux R :
Comparez cela au premier graphique ci-dessus du S&P500 et c’est un signe révélateur, l’une des nombreuses différences entre ces deux et leur nature.
Faire le calcul
Les points pivots étaient à l’origine utilisés par les traders au sol pour définir des niveaux clés. Au début de la journée de négociation, les traders du parquet examineraient les plus hauts, les plus bas et les plus proches de la veille pour calculer un point pivot pour la journée de négociation en cours – l’endroit où les forces haussières et baissières s’équilibrent. Avec ce point pivot comme base, d’autres calculs ont été utilisés pour définir le support 1, le support 2, la résistance 1 et la résistance 2. Ces niveaux seraient ensuite utilisés pour aider leurs échanges tout au long de la journée.
La même chose peut être appliquée à des délais plus longs et constitue un outil de trading prédictif très puissant. La formule pour ces points pivots traditionnels (il existe d’autres types de pivots, mais nous n’y reviendrons pas maintenant) est simple car elle est magique :
PP = (HIGHprev + LOWprev + CLOSEprev) / 3
R1 = PP * 2 - LOWprev S1 = PP * 2 - HIGHprev
R2 = PP + (HIGHprev - LOWprev) S2 = PP - (HIGHprev - LOWprev)
R3 = PP * 2 + (HIGHprev - 2 * LOWprev) S3 = PP * 2 - (2 * HIGHprev - LOWprev)
R4 = PP * 3 + (HIGHprev - 3 * LOWprev) S4 = PP * 3 - (3 * HIGHprev - LOWprev)
R5 = PP * 4 + (HIGHprev - 4 * LOWprev) S5 = PP * 4 - (4 * HIGHprev - LOWprev)
Alors maintenant, la seule chose qui reste est d’appliquer le même calcul à partir du R3/S3 et de l’intégrer dans la création du R6/S6 comme ceci :
R6 = PP * 5 + (HIGHprev - 5 * LOWprev) S5 = PP * 5 - (5 * HIGHprev - LOWprev)
Et ainsi de suite jusqu’à R10/S10. Pas une science de fusée !
Mon espoir en traçant ceux jamais vus auparavant Pivots était de découvrir les niveaux de prix de l’air minces à cette époque où les prix montent. Cela a-t-il fonctionné ? L’essentiel est qu’il l’a fait, parfois de manière surprenante, mais aussi à un taux de réussite inférieur à celui que j’espérais.
Sur les marchés traditionnels, il y a quelques rares succès anecdotiques où R6-R10 a marqué un sommet ou un niveau important. Il s’agit bien plus de jouer avec vos délais de pivot. Tout en traçant des pivots d’une décennie sur le Nasdaq, le rôle que jouait le R10 à la fin des années 1990 et au début du millénaire était évident, ainsi que le R6 jouant un rôle important l’année dernière.
Et voici le Dow Jones sur une période de cinq ans Pivots. Quelle opportunité d’achat sur la S6 lors de la crise de 2009, ou l’importance de la R6 tout au long de l’année 2015.
Ou qu’en est-il des pivots quotidiens du 21 septembre dernier lorsque le SPY a craqué sur le S8 ? Une démonstration que ces niveaux pivots jouent un rôle non seulement sur les délais élevés, mais aussi sur les délais inférieurs.
Mais là où vous pouvez mieux voir comment ces nouveaux niveaux de pivot se déroulent, c’est sur les marchés de la cryptographie. Peut-être à cause de leur nature spéculative et exponentielle. Il est cependant clair que même si une partie de la magie est là, il manque le succès des Pivots traditionnels – ceux visibles par tous les commerçants, qui créent la prophétie auto-réalisatrice et montrent la voie aux commerçants Pivot.
Mais voici le graphique hebdomadaire d’Ethereum en 2016 avec les pivots annuels :
Je dirais qu’ils auraient pu servir de feuille de route pour cette année-là, car la plupart des actions de cette année-là tournaient autour de la R6-R10. Mais cela se joue également à l’action des prix de cette année :
Il est clair que le R9 a agi cette année comme le sommet en mai, tandis que depuis août, le R6 a joué comme un niveau de support invaincu.
Voici Bitcoin aux temps épiques de 2017 :
Il se déroule tout au long de l’année jusqu’au R6 pour un premier rejet, puis atteint un sommet local au R10, suivi d’un retour au R6 avant de laisser même ces pivots lunaires derrière.
Ce sont ADA, Luna, Solana et KSM. Tous ont flirté ou flirtent avec ces pivots invisibles d’une manière ou d’une autre cette année :
Honnêtement, je ne sais pas. Un examen beaucoup plus approfondi est nécessaire et beaucoup de prudence lors de l’exercice de ces nouveaux niveaux jamais vus auparavant. Pour moi personnellement, il existe suffisamment de preuves que ces niveaux jouent un certain rôle et se manifestent certainement sur certains actifs. Sur certains mieux que d’autres.
Il s’agit principalement d’une expérience amusante pour découvrir plus de capacités d’un indicateur extrêmement puissant et ancien, d’une manière très banale. C’est surtout la preuve qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.
Je vais terminer avec quelque chose pour tous les garçons et filles de la lune Bitcoin. Voici l’envers de la R10 cette année :
Mais ce que vous devriez rechercher, c’est une année où les prix dépassent d’abord le R5, puis le R10 – ce sont les vrais LUNE ans!
Si vous souhaitez utiliser ces indicateurs de pivots invisibles, vous pouvez le faire ici :
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