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Qu’est-ce que l’indice de force relative (RSI) ?
L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum utilisé dans l’analyse technique qui mesure l’ampleur des récentes variations de prix pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’une action ou d’un autre actif. Le RSI est affiché sous forme d’oscillateur (un graphique linéaire qui se déplace entre deux extrêmes) et peut avoir une lecture de 0 à 100. L’indicateur a été initialement développé par J. Welles Wilder Jr. et introduit dans son livre fondateur de 1978, « New Concepts dans les systèmes commerciaux techniques. »1
L’interprétation et l’utilisation traditionnelles du RSI sont que les valeurs de 70 ou plus indiquent qu’un titre devient suracheté ou surévalué et peut être amorcé pour une inversion de tendance ou un recul correctif du prix. Une lecture RSI de 30 ou moins indique une condition de survente ou de sous-évaluation.
L’indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum populaire développé en 1978.
Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique haussière et baissière des prix, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d’un actif.
Un actif est généralement considéré comme suracheté lorsque le RSI est supérieur à 70 % et survendu lorsqu’il est inférieur à 30 %.
La formule du RSI :
Le RSI est calculé avec un calcul en deux parties qui commence par la formule suivante :
Le gain ou la perte moyen utilisé dans le calcul est le pourcentage moyen de gain ou de perte au cours d’une période rétrospective. La formule utilise une valeur positive pour la perte moyenne. Les périodes avec des pertes de prix sont comptées comme 0 dans les calculs du gain moyen, et les périodes où les prix augmentent sont comptées comme 0 pour le calcul des pertes moyennes.
La norme consiste à utiliser 14 périodes pour calculer la valeur RSI initiale. Par exemple, imaginez que le marché a clôturé en hausse sept des 14 derniers jours avec un gain moyen de 1 %. Les sept jours restants ont tous clôturé en baisse avec une perte moyenne de -0,8 %.
Le calcul de la première partie du RSI ressemblerait au calcul étendu suivant :
Une fois qu’il y a 14 périodes de données disponibles, la deuxième partie de la formule RSI peut être calculée. La deuxième étape du calcul lisse les résultats.
Calcul du RSI :
En utilisant les formules ci-dessus, le RSI peut être calculé, où la ligne RSI peut ensuite être tracée sous le graphique des prix d’un actif.
Le RSI augmentera à mesure que le nombre et la taille des clôtures positives augmenteront, et il baissera à mesure que le nombre et la taille des pertes augmenteront. La deuxième partie du calcul lisse le résultat, de sorte que le RSI ne s’approchera que de 100 ou 0 dans un marché à forte tendance.
Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, l’indicateur RSI peut rester dans la région de surachat pendant de longues périodes alors que l’action est dans une tendance haussière. L’indicateur peut également rester longtemps en territoire de survente lorsque le titre est dans une tendance baissière. Cela peut être déroutant pour les nouveaux analystes, mais apprendre à utiliser l’indicateur dans le contexte de la tendance dominante clarifiera ces questions.
Que vous dit le RSI ?
La tendance principale du stock ou de l’actif est un outil important pour s’assurer que les lectures de l’indicateur sont correctement comprises. Par exemple, la célèbre technicienne du marché Constance Brown, CMT, a promu l’idée qu’une lecture survendue sur le RSI dans une tendance haussière est probablement bien supérieure à 30% et qu’une lecture surachetée sur le RSI pendant une tendance baissière est bien inférieure à la Niveau 70 %.2
Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, lors d’une tendance baissière, le RSI culminerait près du niveau de 50 % plutôt que de 70 %, ce qui pourrait être utilisé par les investisseurs pour signaler de manière plus fiable des conditions baissières. De nombreux investisseurs appliqueront une ligne de tendance horizontale entre 30 % et 70 % lorsqu’une tendance forte est en place pour mieux identifier les extrêmes. Il n’est généralement pas nécessaire de modifier les niveaux de surachat ou de survente lorsque le prix d’une action ou d’un actif se situe dans un canal horizontal à long terme.
Un concept lié à l’utilisation de niveaux de surachat ou de survente appropriés à la tendance consiste à se concentrer sur les signaux commerciaux et les techniques qui se conforment à la tendance. En d’autres termes, utiliser des signaux haussiers lorsque le cours est dans une tendance haussière et des signaux baissiers lorsqu’une action est dans une tendance baissière aidera à éviter les nombreuses fausses alarmes que le RSI peut générer.
Interprétation des gammes RSI et RSI :
Généralement, lorsque le RSI dépasse le niveau de référence horizontal 30, c’est un signe haussier, et lorsqu’il glisse en dessous du niveau de référence horizontal 70, c’est un signe baissier. En d’autres termes, on peut interpréter que des valeurs RSI de 70 ou plus indiquent qu’un titre devient suracheté ou surévalué et peut être amorcé pour un renversement de tendance ou un recul correctif des prix. Une lecture RSI de 30 ou moins indique une condition de survente ou de sous-évaluation.
Pendant les tendances, les lectures RSI peuvent tomber dans une bande ou une plage. Lors d’une tendance haussière, le RSI a tendance à rester au-dessus de 30 et devrait fréquemment atteindre 70. Lors d’une tendance baissière, il est rare de voir le RSI dépasser 70, et l’indicateur atteint fréquemment 30 ou moins. Ces lignes directrices peuvent aider à déterminer la force de la tendance et à repérer les inversions potentielles. Par exemple, si le RSI ne peut pas atteindre 70 sur un certain nombre de fluctuations de prix consécutives au cours d’une tendance haussière, mais tombe ensuite en dessous de 30, la tendance s’est affaiblie et pourrait s’inverser plus bas.
L’inverse est vrai pour une tendance baissière. Si la tendance baissière est incapable d’atteindre 30 ou moins, puis remonte au-dessus de 70, cette tendance baissière s’est affaiblie et pourrait s’inverser à la hausse. Les lignes de tendance et les moyennes mobiles sont des outils utiles à inclure lors de l’utilisation du RSI de cette manière.
Exemple de divergences RSI :
Une divergence haussière se produit lorsque le RSI crée une lecture de survente suivie d’un plus bas plus élevé qui correspond à des plus bas correspondants du prix. Cela indique une dynamique haussière croissante, et une cassure au-dessus du territoire de survente pourrait être utilisée pour déclencher une nouvelle position longue.
Une divergence baissière se produit lorsque le RSI crée une lecture de surachat suivie d’un plus haut inférieur qui correspond aux plus hauts correspondants sur le prix.
Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, une divergence haussière a été identifiée lorsque le RSI a formé des plus bas plus élevés alors que le prix a formé des plus bas plus bas. C’était un signal valable, mais les divergences peuvent être rares lorsqu’un titre est dans une tendance stable à long terme. L’utilisation de lectures flexibles de survente ou de surachat aidera à identifier davantage de signaux potentiels.
Exemple de rejets de swing RSI :
Une autre technique de trading examine le comportement du RSI lorsqu’il ressort d’un territoire de surachat ou de survente. Ce signal s’appelle un « rejet de swing » haussier et comporte quatre parties :
Le RSI tombe en territoire de survente.
Le RSI repasse au dessus de 30%.
Le RSI forme une autre baisse sans revenir en territoire de survente.
Le RSI casse alors son plus récent sommet.
Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, l’indicateur RSI a été survendu, a franchi 30% et a formé le bas de rejet qui a déclenché le signal lorsqu’il a rebondi plus haut. Utiliser le RSI de cette manière est très similaire à tracer des lignes de tendance sur un graphique de prix.
Limites du RSI :
Le RSI compare la dynamique des prix haussière et baissière et affiche les résultats dans un oscillateur qui peut être placé sous un graphique des prix. Comme la plupart des indicateurs techniques, ses signaux sont plus fiables lorsqu’ils sont conformes à la tendance à long terme.
Les vrais signaux d’inversion sont rares et peuvent être difficiles à distinguer des fausses alarmes. Un faux positif, par exemple, serait un croisement haussier suivi d’une baisse soudaine d’une action. Un faux négatif serait une situation où il y a un croisement baissier, mais où le titre s’est soudainement accéléré à la hausse.
Étant donné que l’indicateur affiche une dynamique, il peut rester suracheté ou survendu pendant longtemps lorsqu’un actif a une dynamique significative dans les deux sens. Par conséquent, le RSI est plus utile dans un marché oscillant où le prix de l’actif alterne entre des mouvements haussiers et baissiers.
Que mesure l’indice de force relative (RSI) ?
L’indice de force relative (RSI) est une mesure utilisée par les traders pour évaluer la dynamique des prix d’une action ou d’un autre titre. L’idée de base derrière le RSI est de mesurer la rapidité avec laquelle les commerçants enchérissent le prix du titre à la hausse ou à la baisse. Le RSI trace ce résultat sur une échelle de 0 à 100. Les lectures inférieures à 30 indiquent généralement que l’action est survendue, tandis que les lectures supérieures à 70 indiquent qu’elle est surachetée. Les traders placeront souvent ce graphique RSI sous le graphique des prix du titre, afin qu’ils puissent comparer son élan récent par rapport à son prix de marché.
Qu’est-ce qu’un signal d’achat RSI ?
Certains traders considéreront qu’il s’agit d’un « signal d’achat » si la lecture du RSI d’un titre passe en dessous de 30, en se basant sur l’idée que le titre a été survendu et est donc prêt pour un rebond. Cependant, la fiabilité de ce signal dépendra en partie du contexte global. Si le titre est pris dans une tendance baissière significative, il pourrait continuer à se négocier à un niveau de survente pendant un certain temps. Les commerçants dans cette situation pourraient retarder l’achat jusqu’à ce qu’ils voient d’autres signaux de confirmation.
Quelle est la différence entre le RSI et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) ?
Le RSI et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) sont deux mesures qui visent à aider les traders à comprendre l’activité de trading récente d’un titre, mais ils atteignent cet objectif de différentes manières. Essentiellement, le MACD fonctionne en lissant les mouvements de prix récents du titre et en comparant cette ligne de tendance à moyen terme à une autre ligne de tendance montrant ses changements de prix plus récents. Les traders peuvent alors baser leurs décisions d’achat et de vente sur le fait que la ligne de tendance à court terme monte au-dessus ou en dessous de la ligne de tendance à moyen terme.
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